Сравнение USDU с FXF
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both Currency funds. USDU is actively managed, while FXF is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.77%/yr vs 1.10%/yr for FXF. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности USDU и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.10% соответственно.
USDU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 2.77%
FXF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам USDU и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.29% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.40% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between USDU and FXF is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.67 |
The correlation between USDU and FXF shifts across timeframes, from -0.80 (1 year) to -0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. FXF — Ранг доходности на риск
USDU
FXF
Сравнение USDU c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDU | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.24 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.57 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDU и FXF
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -35.58% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -6.72% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -8.52% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -11.99% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -15.04% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -20.33% | +19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -20.83% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.83% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и FXF
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.25%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.02% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 5.76% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 7.44% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 8.32% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 7.57% | -0.16% |
Сравнение комиссий USDU и FXF
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и FXF
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.71% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and FXF have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (2.02%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, USDU leads with 2.77% vs 1.10% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.77% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.
USDU has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for FXF.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.40% for FXF.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор