PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDU с DXIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. Over the past year, USDU returned 6.23% vs 25.98% for DXIV. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности USDU и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 7.60%.

USDU

1 день
0.26%
1 месяц
2.02%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.96%
1 год
6.23%
3 года*
5.32%
5 лет*
5.59%
10 лет*
2.85%

DXIV

1 день
-2.70%
1 месяц
-2.87%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.42%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и DXIV

2026 (YTD)20252024
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.64%-3.14%7.77%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		7.60%39.12%-3.78%

Correlation

The correlation between USDU and DXIV is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

-0.58

The correlation between USDU and DXIV has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с USDX
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с DFAWDXIV с AVDE

Доходность на риск

USDU vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDUDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.85

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.53

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.41

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

9.38

-4.62

USDU vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DXIV равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USDU и DXIV

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-13.71%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-10.84%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.22%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-2.45%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.78%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и DXIV

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.41%, в то время как у Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.98%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

11.93%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

14.12%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

15.56%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.43%

15.56%

-8.13%

Сравнение комиссий USDU и DXIV

USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и DXIV

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DXIV в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.36%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.70%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

USDU and DXIV have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (4.98%) compared to USDU (1.41%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, DXIV leads with 25.98% vs 6.23% for USDU. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 25.98% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.

USDU has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.36% for DXIV.

USDU is categorized as Currency, while DXIV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.30% for DXIV.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор