Сравнение USD с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
USD и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 8.79% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и TSMX
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
USD vs. TSMX — Ранг доходности на риск
USD
TSMX
Сравнение USD c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.92 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.06 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 6.72 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 20.73 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.92 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между USD и TSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и TSMX
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и TSMX
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -63.80% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -34.93% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -24.28% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -16.76% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 11.32% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.67%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 28.00% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 54.49% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 77.51% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 81.16% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 81.16% | -12.31% |