PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с TSLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, USD returned 108.17% vs 7.16% for TSLG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.

Доходность

Сравнение доходности USD и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 63.25%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -36.05%.

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%

TSLG

1 день
-1.97%
1 месяц
-10.11%
6 месяцев
-32.12%
С начала года
-36.05%
1 год
7.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и TSLG

2026 (YTD)20252024
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%2.41%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-36.05%-26.70%-14.82%

Correlation

The correlation between USD and TSLG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.50

The correlation between USD and TSLG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с TERG

Доходность на риск

USD vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.08

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.76

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.13

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

0.25

+8.56

USD vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и TSLG

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и TSLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-82.86%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-54.61%

+22.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

-67.70%

+43.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-59.06%

+26.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

28.85%

-16.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и TSLG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 30.75%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 33.68%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.75%

33.68%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.47%

62.59%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.05%

89.39%

-18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.28%

115.26%

-36.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.10%

115.26%

-45.16%

Сравнение комиссий USD и TSLG

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и TSLG

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TSLG в 10.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		10.24%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and TSLG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (33.68%) compared to USD (30.75%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs TSLG's -82.86%.

On 1-year performance, USD leads with 108.17% vs 7.16% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 30.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 108.17% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 0.35% for USD.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.75% for TSLG.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор