PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLG с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLG с JAGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and JAGTX (Janus Global Technology and Innovation Fund) are both funds - TSLG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while JAGTX is a Technology Equities fund tracking the MSCI All Country World Information Technology Index. TSLG is actively managed, while JAGTX is passively managed. Over the past year, TSLG returned 12.84% vs 57.13% for JAGTX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLG charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for JAGTX.

Доходность

Сравнение доходности TSLG и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью 33.82%.

TSLG

1 день
-2.44%
1 месяц
12.68%
С начала года
-22.75%
6 месяцев
-25.79%
1 год
12.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAGTX

1 день
-0.99%
1 месяц
15.96%
С начала года
33.82%
6 месяцев
33.68%
1 год
57.13%
3 года*
41.39%
5 лет*
21.13%
10 лет*
25.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLG и JAGTX

2026 (YTD)20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-22.75%-26.70%-16.81%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		33.82%24.86%-2.88%

Correlation

The correlation between TSLG and JAGTX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between TSLG and JAGTX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с LITXTSLG с PLTG
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с FSPTXJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с SCHG

Доходность на риск

TSLG vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLGJAGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.85

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.52

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.47

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.69

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

12.64

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLG vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JAGTX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLGJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.85

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.51

-0.86

Просадки

Сравнение просадок TSLG и JAGTX

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, примерно равная максимальной просадке JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и JAGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLGJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-84.57%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

-15.95%

-38.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.97%

-0.99%

-59.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.73%

-39.82%

-18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.26%

4.65%

+21.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и JAGTX

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLGJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.51%

6.92%

+17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

17.04%

+37.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.56%

20.70%

+71.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.17%

26.82%

+88.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.17%

24.78%

+90.39%

Сравнение комиссий TSLG и JAGTX

TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и JAGTX

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности JAGTX в 10.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		10.23%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		8.48%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLG and JAGTX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (24.51%) compared to JAGTX (6.92%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs JAGTX's -84.57%.

JAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLG и JAGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор