Сравнение TSLG с TSLL
TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLG returned 7.28% vs 7.17% for TSLL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLG charges 0.75%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLG и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLG показывает доходность -20.82%, а TSLL немного ниже – -20.85%.
TSLG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -21.35%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLG и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -20.82% | -26.70% | -16.81% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | -16.90% |
Correlation
The correlation between TSLG and TSLL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between TSLG and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLG vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLG
TSLL
Сравнение TSLG c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.08 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и TSLL
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLG | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -82.88% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | -54.75% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.00% | -60.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.73% | -53.82% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 26.72% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и TSLL
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеют волатильность 24.41% и 24.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLG | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | 24.26% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.58% | 54.47% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.53% | 92.38% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.31% | 106.87% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.31% | 106.87% | +8.44% |
Сравнение комиссий TSLG и TSLL
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и TSLL
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.27% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLG and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLG has higher volatility (24.41%) compared to TSLL (24.26%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLG leads with 7.28% vs 7.17% for TSLL. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 24.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 7.28% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 6.46% for TSLL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 0.83% for TSLL.
TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLG и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор