Сравнение TSLG с XXXX
TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TSLG is actively managed, while XXXX is passively managed. Over the past year, TSLG returned -11.14% vs 53.79% for XXXX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLG charges 0.75%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности TSLG и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -39.16%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 13.49%.
TSLG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -24.50%
- С начала года
- -39.16%
- 6 месяцев
- -48.02%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -39.16% | -26.70% | -14.82% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 17.36% | -12.64% |
Correlation
The correlation between TSLG and XXXX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between TSLG and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
TSLG
XXXX
Сравнение TSLG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLG | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.45 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 5.36 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLG и XXXX
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -62.27% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | -37.25% | -17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -14.76% | -54.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.80% | -11.56% | -47.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.42% | 10.06% | +17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и XXXX
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 19.48%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 19.48% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 39.12% | +17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.82% | 49.35% | +38.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.92% | 61.14% | +53.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.92% | 61.14% | +53.78% |
Сравнение комиссий TSLG и XXXX
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и XXXX
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.76% | 6.55% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLG and XXXX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (28.79%) compared to XXXX (19.48%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 53.79% vs -11.14% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 19.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 53.79% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
TSLG has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 0.00% for XXXX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLG и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор