PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%37.27%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.


USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Semiconductors

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий USD и IFED

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

USD vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.28

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.51

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

0.38

+4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

1.18

+11.63

USD vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.28

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между USD и IFED составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и IFED

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и IFED

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


USDIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-22.36%

-66.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-14.65%

-17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-12.41%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-5.71%

-26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

4.70%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и IFED

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

4.93%

+16.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

10.82%

+37.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

18.80%

+58.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

19.71%

+56.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

19.71%

+49.14%