PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и HOOG


2026 (YTD)2025
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%122.51%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.


USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Semiconductors

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Сравнение комиссий USD и HOOG

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.


Доходность на риск

USD vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.30

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.50

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

0.53

+4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

1.11

+11.70

USD vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.30

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.18

+0.23

Корреляция

Корреляция между USD и HOOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и HOOG

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HOOG в 38.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и HOOG

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и HOOG.


Загрузка...

Показатели просадок


USDHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-86.94%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-86.94%

+55.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-84.94%

+63.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-30.17%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

41.37%

-29.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и HOOG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.67%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

35.44%

-13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

100.78%

-52.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

143.11%

-66.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

143.62%

-67.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

143.62%

-74.77%