Сравнение USD с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
USD и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 122.51% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и HOOG
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
USD vs. HOOG — Ранг доходности на риск
USD
HOOG
Сравнение USD c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.30 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.50 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 0.53 | +4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 1.11 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.30 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между USD и HOOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и HOOG
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и HOOG
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -86.94% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -86.94% | +55.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -84.94% | +63.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -30.17% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 41.37% | -29.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и HOOG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.67%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 35.44% | -13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 100.78% | -52.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 143.11% | -66.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 143.62% | -67.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 143.62% | -74.77% |