PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с USBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с USBSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и USBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и USBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		0.55%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		0.50%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у USBSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции USCRX превзошли акции USBSX по среднегодовой доходности: 6.77% против 6.05% соответственно.

USCRX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.75%
1 год
15.85%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.77%

USBSX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.37%
1 год
13.98%
3 года*
9.64%
5 лет*
4.78%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

USAA Cornerstone Moderate Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG
Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с SWISXUSBSX с SCLAXUSBSX с USBLXUSBSX с BERIXUSBSX с MAANXUSBSX с TSAIX

Сравнение комиссий USCRX и USBSX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USBSX в 1.14%.

USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

USCRX vs. USBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c USBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXUSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.19

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.22

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.44

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. USBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBSX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и USBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXUSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между USCRX и USBSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и USBSX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности USBSX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.35%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.84%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и USBSX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, примерно равная максимальной просадке USBSX в -47.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и USBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXUSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-47.15%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-5.96%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-22.63%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-22.63%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.71%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.14%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.54%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и USBSX

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXUSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.91%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

6.00%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

9.32%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

9.85%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

9.35%

+1.70%