Сравнение USBSX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности USBSX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBSX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | -0.07% | 14.93% | 6.90% | 10.86% | -13.36% | 9.48% | 8.54% | 14.98% | -6.23% | 13.41% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции USBSX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.98% против 5.04% соответственно.
USBSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.98%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBSX и BERIX
USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
USBSX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
USBSX
BERIX
Сравнение USBSX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBSX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.57 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.30 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.77 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 17.74 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.57 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.07 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между USBSX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBSX и BERIX
Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | 8.89% | 8.75% | 6.17% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок USBSX и BERIX
Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -20.34% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -2.95% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -15.73% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | -20.34% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -0.79% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.60% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.79% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBSX и BERIX
USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что USBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.55% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 4.29% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 5.38% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 5.94% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 6.00% | +3.35% |