PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с SCLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		0.55%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.00%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции USCRX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.77% против 3.02% соответственно.

USCRX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.75%
1 год
15.85%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.77%

SCLAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.19%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий USCRX и SCLAX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

USCRX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.96

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.75

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.33

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.24

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.28

Корреляция

Корреляция между USCRX и SCLAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и SCLAX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.35%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и SCLAX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-5.59%

-43.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-2.32%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-5.59%

-18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-5.59%

-18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-1.65%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-1.15%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.59%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и SCLAX

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.14%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

2.02%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

2.67%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

3.07%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

2.75%

+8.30%