Сравнение USCR.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
USCR.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCR.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCR.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCR.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | -0.62% | 7.70% | 2.19% | 8.02% | -15.48% | -1.86% | 2.28% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, USCR.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
USCR.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCR.L и GLD
USCR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
USCR.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
USCR.L
GLD
Сравнение USCR.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCR.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.89 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.31 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.70 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 9.90 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCR.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.89 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.25 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.63 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между USCR.L и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCR.L и GLD
Ни USCR.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCR.L и GLD
Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCR.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -45.56% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -19.21% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -21.03% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -11.71% | +9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -16.17% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.25% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCR.L и GLD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) составляет 2.02%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCR.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 10.48% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 24.34% | -21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 27.81% | -22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 17.75% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 15.88% | -8.85% |