PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCR.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCR.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCR.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
USCR.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
-0.62%7.70%2.19%8.02%-15.48%-1.86%2.28%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, USCR.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.


USCR.L

1 день
0.44%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.84%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.50%
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий USCR.L и GLD

USCR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

USCR.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCR.L
Ранг доходности на риск USCR.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCR.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCR.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCR.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCR.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCR.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCR.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCR.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.89

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.31

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.70

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

9.90

-5.16

USCR.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCR.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCR.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCR.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.89

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.25

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.63

-0.62

Корреляция

Корреляция между USCR.L и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCR.L и GLD

Ни USCR.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USCR.L и GLD

Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


USCR.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-45.56%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-19.21%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-21.03%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-11.71%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-16.17%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

5.25%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USCR.L и GLD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) составляет 2.02%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCR.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

10.48%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

24.34%

-21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

27.81%

-22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

17.75%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

15.88%

-8.85%