PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCR.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCR.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCR.L и IMID.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
USCR.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
-0.62%7.70%2.19%8.02%-15.48%-1.86%2.28%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
-96.01%22.20%16.13%21.10%-17.52%18.25%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, USCR.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -96.01%.


USCR.L

1 день
0.44%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.84%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.50%
10 лет*

IMID.L

1 день
2.93%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-96.01%
6 месяцев
-95.90%
1 год
-95.08%
3 года*
-59.98%
5 лет*
-42.54%
10 лет*
-16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Сравнение комиссий USCR.L и IMID.L

USCR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.


Доходность на риск

USCR.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCR.L
Ранг доходности на риск USCR.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCR.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCR.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCR.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCR.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCR.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCR.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCR.LIMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.98

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.76

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.53

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.99

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

-2.97

+7.70

USCR.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCR.L на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCR.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCR.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.98

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.94

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.37

+0.37

Корреляция

Корреляция между USCR.L и IMID.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCR.L и IMID.L

Ни USCR.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USCR.L и IMID.L

Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и IMID.L.


Загрузка...

Показатели просадок


USCR.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-96.32%

+73.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-96.32%

+92.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-96.32%

+73.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-96.20%

+94.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-12.28%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

32.08%

-31.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USCR.L и IMID.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) составляет 2.02%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCR.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.78%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

322.64%

-319.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

96.76%

-91.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

45.09%

-37.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

35.38%

-28.35%