Сравнение USCR.L с IMID.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).
USCR.L и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCR.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2020 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCR.L и IMID.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCR.L и IMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | -0.62% | 7.70% | 2.19% | 8.02% | -15.48% | -1.86% | 2.28% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | -96.01% | 22.20% | 16.13% | 21.10% | -17.52% | 18.25% | 14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, USCR.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -96.01%.
USCR.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
IMID.L
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -96.01%
- 6 месяцев
- -95.90%
- 1 год
- -95.08%
- 3 года*
- -59.98%
- 5 лет*
- -42.54%
- 10 лет*
- -16.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCR.L и IMID.L
USCR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Доходность на риск
USCR.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск
USCR.L
IMID.L
Сравнение USCR.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCR.L | IMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.98 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.76 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.53 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.99 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | -2.97 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCR.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.98 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.94 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.37 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между USCR.L и IMID.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCR.L и IMID.L
Ни USCR.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCR.L и IMID.L
Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и IMID.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCR.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -96.32% | +73.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -96.32% | +92.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -96.32% | +73.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -96.20% | +94.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -12.28% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 32.08% | -31.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCR.L и IMID.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) составляет 2.02%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCR.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.78% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 322.64% | -319.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 96.76% | -91.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 45.09% | -37.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 35.38% | -28.35% |