PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCR.L с VUCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCR.L с VUCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE).

USCR.L и VUCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCR.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2020 г.. VUCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCR.L и VUCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCR.L и VUCE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
USCR.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		-0.62%7.70%2.19%8.02%-15.48%-1.86%2.28%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		-0.15%8.18%2.37%7.75%-14.54%-1.37%2.65%
Разные валюты инструментов

USCR.L торгуется в USD, в то время как VUCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCR.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у VUCE.DE с доходностью -0.15%.

USCR.L

1 день
0.44%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.84%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—

VUCE.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.03%
3 года*
5.10%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с USCR.L:
USCR.L с VAGE.DEUSCR.L с IS04.DEUSCR.L с GLDUSCR.L с IMID.LUSCR.L с FLO5.LUSCR.L с SPX5.LUSCR.L с SUSD.L
Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VCITVUCE.DE с FBNDVUCE.DE с AGGG.LVUCE.DE с VSCA.L

Сравнение комиссий USCR.L и VUCE.DE

USCR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUCE.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USCR.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

USCR.L vs. VUCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCR.L
Ранг доходности на риск USCR.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCR.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCR.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCR.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCR.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCR.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCR.L c VUCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCR.LVUCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.73

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

5.38

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCR.L vs. VUCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCR.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUCE.DE равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCR.L и VUCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCR.LVUCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.28

-0.27

Корреляция

Корреляция между USCR.L и VUCE.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCR.L и VUCE.DE

Ни USCR.L, ни VUCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USCR.L и VUCE.DE

Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки VUCE.DE в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и VUCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

USCR.LVUCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-13.02%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-7.46%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-12.75%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-5.56%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-5.41%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.09%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USCR.L и VUCE.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCR.LVUCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.54%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

3.60%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

6.87%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

7.36%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

7.94%

-0.91%