PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCR.L с IS04.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCR.L с IS04.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE).

USCR.L и IS04.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCR.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2020 г.. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCR.L и IS04.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCR.L и IS04.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
USCR.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		-0.43%7.70%2.19%8.02%-15.48%-1.86%2.28%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		0.27%5.05%-8.09%1.91%-30.08%-4.68%-1.78%
Разные валюты инструментов

USCR.L торгуется в USD, в то время как IS04.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS04.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCR.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у IS04.DE с доходностью 0.27%.

USCR.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.03%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

IS04.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.74%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-0.53%
3 года*
-2.79%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с USCR.L:
USCR.L с VAGE.DEUSCR.L с VUCE.DEUSCR.L с GLDUSCR.L с IMID.LUSCR.L с FLO5.LUSCR.L с CBS5.LUSCR.L с SPX5.L
Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с IUST.DE

Сравнение комиссий USCR.L и IS04.DE

USCR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IS04.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USCR.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

USCR.L vs. IS04.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCR.L
Ранг доходности на риск USCR.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCR.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCR.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCR.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCR.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCR.L c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCR.LIS04.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.04

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.03

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.17

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

-0.34

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCR.L vs. IS04.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCR.L на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IS04.DE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCR.L и IS04.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCR.LIS04.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.04

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.07

+0.09

Корреляция

Корреляция между USCR.L и IS04.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCR.L и IS04.DE

USCR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCR.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.29%4.38%4.62%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.79%2.72%2.56%2.14%

Просадки

Сравнение просадок USCR.L и IS04.DE

Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и IS04.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

USCR.LIS04.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-47.19%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-14.61%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-40.05%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-42.97%

+41.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-21.56%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

9.55%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USCR.L и IS04.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) составляет 2.00%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCR.LIS04.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

4.00%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

6.74%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

13.10%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

15.26%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

14.45%

-7.42%