PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCR.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCR.L с SPX5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).

USCR.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCR.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2020 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCR.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCR.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
USCR.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		-0.62%7.70%2.19%8.02%-15.48%-1.86%2.28%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-4.18%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%10.25%
Разные валюты инструментов

USCR.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCR.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью -4.18%.

USCR.L

1 день
0.44%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.84%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—

SPX5.L

1 день
2.21%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-1.08%
1 год
18.24%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с USCR.L:
USCR.L с VAGE.DEUSCR.L с VUCE.DEUSCR.L с IS04.DEUSCR.L с GLDUSCR.L с IMID.LUSCR.L с FLO5.LUSCR.L с CBS5.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий USCR.L и SPX5.L

USCR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USCR.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

USCR.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCR.L
Ранг доходности на риск USCR.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCR.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCR.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCR.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCR.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCR.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCR.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCR.LSPX5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.67

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.00

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

8.12

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCR.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCR.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCR.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCR.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.15

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.75

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.87

-0.86

Корреляция

Корреляция между USCR.L и SPX5.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCR.L и SPX5.L

USCR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCR.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.01%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Просадки

Сравнение просадок USCR.L и SPX5.L

Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и SPX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

USCR.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-25.45%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-10.53%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-20.90%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.73%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-3.21%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.06%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USCR.L и SPX5.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) составляет 2.02%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCR.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.47%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

8.65%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

15.89%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

15.61%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

16.05%

-9.02%