Сравнение USCR.L с SUSD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L).
USCR.L и SUSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCR.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2020 г.. SUSD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCR.L и SUSD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCR.L и SUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | -0.62% | 7.70% | 2.19% | 8.02% | -15.48% | -1.86% | 2.28% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.35% | 5.73% | 5.39% | 4.79% | -2.05% | 0.19% | 0.45% |
Разные валюты инструментов
USCR.L торгуется в USD, в то время как SUSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USCR.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SUSD.L с доходностью 0.35%.
USCR.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
SUSD.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCR.L и SUSD.L
USCR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SUSD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCR.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск
USCR.L
SUSD.L
Сравнение USCR.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCR.L | SUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.65 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.38 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 13.09 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCR.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между USCR.L и SUSD.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCR.L и SUSD.L
USCR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCR.L и SUSD.L
Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки SUSD.L в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и SUSD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCR.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -15.18% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -6.16% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -15.18% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -3.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -5.86% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.23% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCR.L и SUSD.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCR.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.59% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.88% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 4.03% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 4.96% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.24% | +1.79% |