Сравнение USCL.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USCL.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USCL.TO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCL.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | -1.75% | 10.03% | 38.54% | 4.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.43% | 12.42% | 35.71% | 8.02% |
Разные валюты инструментов
USCL.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USCL.TO показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%.
USCL.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCL.TO и VOO
USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCL.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
USCL.TO
VOO
Сравнение USCL.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.17 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 4.31 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между USCL.TO и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL.TO и VOO
Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.40% | 12.94% | 11.57% | 7.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USCL.TO и VOO
Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCL.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -33.99% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -11.98% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.55% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.72% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.55% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL.TO и VOO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCL.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.18% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.53% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 17.93% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.92% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.28% | -0.54% |