PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

USCI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.95% против 18.99% соответственно.

USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий USCI и QQQ

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

USCI
United States Commodity Index Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

USCI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.07

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.66

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.00

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

7.32

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.59

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между USCI и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и QQQ

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок USCI и QQQ

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

USCIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-82.97%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.62%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-35.12%

+16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-35.12%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-7.86%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-32.99%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.44%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и QQQ

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.61%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

12.82%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

22.70%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

22.38%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

22.25%

-6.47%