PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCI с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USCI и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 26.41%, что значительно выше, чем у INFL с доходностью 18.15%.


USCI

1 день
-1.41%
1 месяц
-2.86%
С начала года
26.41%
6 месяцев
24.03%
1 год
38.42%
3 года*
22.48%
5 лет*
18.94%
10 лет*
8.62%

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и INFL


2026 (YTD)20252024202320222021
USCI
United States Commodity Index Fund
26.41%17.63%17.24%-0.00%29.47%29.37%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Correlation

The correlation between USCI and INFL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.48

The correlation between USCI and INFL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Commodity Index Fund

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Доходность на риск

USCI vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCIINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.00

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

8.16

+7.15

USCI vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCIINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.62

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.75

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.92

-0.63

Просадки

Сравнение просадок USCI и INFL

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и INFL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USCIINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-21.30%

-45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.36%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-15.56%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-21.30%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.75%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-5.10%

-24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.07%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и INFL

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USCIINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.71%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

12.29%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.54%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

17.71%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.64%

-1.79%

Сравнение комиссий USCI и INFL

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и INFL

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


ПозицияTTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USCI and INFL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (4.69%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, USCI leads with 18.94% vs 13.31% for INFL. On fees, INFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USCI has performed better with a 18.94% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

INFL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for USCI.

USCI is categorized as Commodities, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.85% for INFL.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор