Сравнение USCI с FLKR
USCI (United States Commodity Index Fund) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCI returned 20.10%/yr vs 14.68%/yr for FLKR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.
Доходность
Сравнение доходности USCI и FLKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 29.58%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 67.20%.
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
FLKR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 45.78%
- С начала года
- 67.20%
- 1 год
- 125.99%
- 3 года*
- 38.49%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам USCI и FLKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 2.83% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 67.20% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -27.50% | -7.54% | 42.64% | 8.88% | -21.30% | 3.00% |
Correlation
The correlation between USCI and FLKR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between USCI and FLKR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. FLKR — Ранг доходности на риск
USCI
FLKR
Сравнение USCI c FLKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | FLKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.84 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 15.43 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и FLKR
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и FLKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -50.06% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -26.19% | +15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -26.39% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -47.97% | +29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -25.83% | +23.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -21.94% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 8.20% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и FLKR
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.20%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 22.88% | -17.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 48.04% | -33.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 51.00% | -33.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 31.34% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 29.32% | -13.43% |
Сравнение комиссий USCI и FLKR
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и FLKR
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 2.76% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and FLKR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (22.88%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs FLKR's -50.06%.
On 5-year performance, USCI leads with 20.10% vs 14.68% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USCI has performed better with a 20.10% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
FLKR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for USCI.
USCI is categorized as Commodities, while FLKR is South Korea Equities. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: United States Commodity Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.09% for FLKR.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и FLKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор