Сравнение USCI с EMEQ
USCI (United States Commodity Index Fund) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. USCI is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, USCI returned 34.23% vs 109.85% for EMEQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.
Доходность
Сравнение доходности USCI и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 29.58%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 56.90%.
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
EMEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 43.37%
- С начала года
- 56.90%
- 1 год
- 109.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.21%
Сравнение доходности по годам USCI и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 11.29% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 56.90% | 69.78% | -0.73% |
Correlation
The correlation between USCI and EMEQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
USCI
EMEQ
Сравнение USCI c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 5.57 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 18.27 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и EMEQ
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -19.99% | -46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -19.83% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -19.24% | +17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -4.37% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 6.04% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и EMEQ
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.20%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 17.23% | -12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 36.59% | -22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 39.26% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 33.67% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 33.67% | -17.78% |
Сравнение комиссий USCI и EMEQ
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EMEQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и EMEQ
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.76% | 2.76% | 0.84% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and EMEQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs EMEQ's -19.99%.
On 1-year performance, EMEQ leads with 109.85% vs 34.23% for USCI. On fees, EMEQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 109.85% return vs 34.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMEQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
EMEQ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for USCI.
USCI is categorized as Commodities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: United States Commodity Funds and Nomura. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.86% for EMEQ.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор