Сравнение USCI с AGGA
USCI (United States Commodity Index Fund) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria. USCI is passively managed, while AGGA is actively managed. Over the past year, USCI returned 35.13% vs 3.03% for AGGA. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USCI charges 1.03%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности USCI и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 0.91%.
USCI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 4.36%
AGGA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $237.90K | $276.10K | $386.02K | |
| $1.34M | $1.23M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам USCI и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 27.54% | 13.42% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.91% | 4.49% |
Correlation
The correlation between USCI and AGGA is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. AGGA — Ранг доходности на риск
USCI
AGGA
Сравнение USCI c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.08 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 7.57 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и AGGA
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -1.47% | -64.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -1.47% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -0.44% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.25% | -0.24% | -29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.40% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и AGGA
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.72% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 1.84% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 2.16% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 2.25% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 2.25% | +13.68% |
Сравнение комиссий USCI и AGGA
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и AGGA
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.23% | 2.81% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and AGGA have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (5.09%) compared to AGGA (0.72%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs AGGA's -1.47%.
On 1-year performance, USCI leads with 35.13% vs 3.03% for AGGA. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USCI has performed better with a 35.13% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
AGGA has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for USCI.
USCI is categorized as Commodities, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: USCF and Astoria. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.55% for AGGA.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор