PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCGX с UCEQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USCGX (USAA Capital Growth Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds from Victory. Over the past 10 years, USCGX returned 12.36%/yr vs 11.82%/yr for UCEQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USCGX charges 1.09%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности USCGX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 11.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCGX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции UCEQX немного отстают с 11.82%.

USCGX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.79%
С начала года
9.35%
6 месяцев
8.26%
1 год
23.88%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.36%

UCEQX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.77%
1 год
26.10%
3 года*
20.38%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCGX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		9.35%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		11.63%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between USCGX and UCEQX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г.

0.96

The correlation between USCGX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с QQQUSCGX с AVDEUSCGX с VTIUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с VICEXUCEQX с GAOAXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

USCGX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCGXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.98

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.72

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.88

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

12.54

-2.08

USCGX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCGX и UCEQX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCGXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-35.33%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.96%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-15.64%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-25.24%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-35.33%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.63%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-4.86%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.05%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и UCEQX

Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 4.91%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCGXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.47%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.81%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.11%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

15.40%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.48%

+1.51%

Сравнение комиссий USCGX и UCEQX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и UCEQX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности UCEQX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.55%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		9.96%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USCGX and UCEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCEQX has higher volatility (5.47%) compared to USCGX (4.91%). In terms of maximum drawdown, USCGX dropped -63.08% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCGX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор