Сравнение USCGX с SGSCX
USCGX (USAA Capital Growth Fund) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, USCGX returned 11.84%/yr vs 8.29%/yr for SGSCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USCGX charges 1.09%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.
Доходность
Сравнение доходности USCGX и SGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCGX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции SGSCX по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.29% соответственно.
USCGX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.84%
SGSCX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 41.59%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам USCGX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 10.01% | 21.76% | 16.31% | 18.39% | -13.44% | 22.94% | 10.04% | 20.13% | -11.53% | 23.88% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 19.03% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
Correlation
The correlation between USCGX and SGSCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г. | 0.86 |
The correlation between USCGX and SGSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCGX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
USCGX
SGSCX
Сравнение USCGX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCGX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 4.41 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 16.77 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCGX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.74 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и SGSCX
Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, примерно равная максимальной просадке SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и SGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCGX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -62.26% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.54% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -22.37% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -33.72% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -45.98% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.30% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -14.12% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.50% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и SGSCX
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 3.64%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCGX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.10% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 11.59% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 15.34% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.88% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.53% | -1.50% |
Сравнение комиссий USCGX и SGSCX
USCGX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и SGSCX
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности SGSCX в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 8.71% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
USCGX USAA Capital Growth Fund | 9.90% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
USCGX and SGSCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGSCX has higher volatility (5.10%) compared to USCGX (3.64%). In terms of maximum drawdown, USCGX dropped -63.08% vs SGSCX's -62.26%.
SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCGX и SGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор