PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с GQFPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
USCGX
USAA Capital Growth Fund		0.07%21.76%16.31%18.39%-13.44%7.53%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

USCGX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.89%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.62%
1 год
21.75%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.97%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GQRPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий USCGX и GQFPX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

USCGX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.58

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.03

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.96

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

9.35

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.87

-0.61

Корреляция

Корреляция между USCGX и GQFPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и GQFPX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности GQFPX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		10.88%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и GQFPX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-16.95%

-46.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.37%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-2.80%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-3.03%

-15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.08%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и GQFPX

USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.97%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

6.99%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

12.37%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

12.88%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

12.88%

+5.11%