PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.54% соответственно.

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий USCGX и ARTHX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
USCGX
USAA Capital Growth Fund

Доходность на риск

USCGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.35

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.00

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.28

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

14.04

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.35

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.72

-0.46

Корреляция

Корреляция между USCGX и ARTHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и ARTHX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и ARTHX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-37.42%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.30%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-37.42%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-37.42%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-9.16%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-7.19%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.44%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и ARTHX

USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 5.98% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.09%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.40%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

16.18%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.54%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.50%

+0.49%