PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTHX с MAGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARTHX (Artisan Global Equity Fund) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both funds - ARTHX is a Global Equities fund managed by Artisan, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, ARTHX returned 27.45%/yr vs 29.20%/yr for MAGS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTHX charges 1.28%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -4.28%.

ARTHX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.06%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.26%
1 год
26.24%
3 года*
27.45%
5 лет*
10.62%
10 лет*
14.54%

MAGS

1 день
-1.37%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-5.96%
1 год
18.84%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTHX и MAGS

2026 (YTD)202520242023
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		11.61%45.58%16.80%7.92%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-4.28%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between ARTHX and MAGS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.55

The correlation between ARTHX and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с QMNNXARTHX с ARKQARTHX с VIHAXARTHX с AVDVARTHX с MOOD
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

ARTHX vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTHXMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.92

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.34

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.02

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

3.34

+6.15

ARTHX vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и MAGS

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTHXMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-29.91%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-18.62%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-29.91%

+15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-11.00%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.75%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.65%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и MAGS

Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 5.13%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTHXMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.13%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

15.51%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

20.74%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

26.02%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

26.02%

-8.33%

Сравнение комиссий ARTHX и MAGS

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и MAGS

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.95%, что больше доходности MAGS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		20.95%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.55%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTHX and MAGS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (7.13%) compared to ARTHX (5.13%). In terms of maximum drawdown, ARTHX dropped -37.42% vs MAGS's -29.91%.

ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTHX и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор