Сравнение ARTHX с MAGS
ARTHX (Artisan Global Equity Fund) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both funds - ARTHX is a Global Equities fund managed by Artisan, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, ARTHX returned 25.81%/yr vs 31.49%/yr for MAGS. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARTHX charges 1.28%/yr vs 0.30%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности ARTHX и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTHX показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.73%.
ARTHX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.57%
MAGS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $361.59M | $320.62M | $295.67M |
Сравнение доходности по годам ARTHX и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 10.32% | 45.58% | 16.80% | 7.92% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.73% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between ARTHX and MAGS is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between ARTHX and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTHX vs. MAGS — Ранг доходности на риск
ARTHX
MAGS
Сравнение ARTHX c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTHX | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.11 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 3.26 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTHX и MAGS
Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTHX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.42% | -29.91% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -18.62% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -29.91% | +15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -3.55% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.85% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 6.32% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTHX и MAGS
Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 3.63%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTHX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 8.60% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 17.70% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 22.26% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 26.12% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 26.12% | -8.47% |
Сравнение комиссий ARTHX и MAGS
ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTHX и MAGS
Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.20%, что больше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 21.20% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTHX and MAGS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (8.60%) compared to ARTHX (3.63%). In terms of maximum drawdown, ARTHX dropped -37.42% vs MAGS's -29.91%.
ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTHX и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор