PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTHX с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTHX и MAGS

2026 (YTD)202520242023
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%7.79%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOODARTHX с VIHAX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий ARTHX и MAGS

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

ARTHX vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTHXMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.97

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.58

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.60

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.04

5.57

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTHXMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.97

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.36

-0.64

Корреляция

Корреляция между ARTHX и MAGS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и MAGS

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и MAGS

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTHXMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-29.91%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-18.62%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-13.78%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-4.77%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.36%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и MAGS

Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 6.09%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTHXMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.50%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

15.51%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

28.70%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

26.28%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

26.28%

-8.78%