Сравнение ARTHX с JAVA

С начала года, ARTHX показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью -1.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAVA равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности JAVA в 1.48%

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -46.92%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и JAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 5.61%, в то время как у JPMorgan Active Value ETF (JAVA) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.