Сравнение ARTHX с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTHX и JAVA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ARTHX Artisan Global Equity Fund	1.43%	45.58%	16.80%	11.89%	-20.62%	0.26%
JAVA JPMorgan Active Value ETF	0.62%	14.92%	15.52%	10.46%	-0.88%	5.23%

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 0.62%.

ARTHX

1 день: 1.11%

1 месяц: -7.91%

С начала года: 1.43%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 36.60%

3 года*: 22.55%

5 лет*: 9.80%

10 лет*: 13.54%

JAVA

1 день: 0.32%

1 месяц: -4.76%

С начала года: 0.62%

6 месяцев: 4.80%

1 год: 15.01%

3 года*: 13.54%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Global Equity Fund

Название символа

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с ARTHX:

ARTHX с GDE ARTHX с ARKQ ARTHX с MAGS ARTHX с QMNNX ARTHX с AVDV ARTHX с MOOD ARTHX с VIHAX

Часто сравнивают с JAVA:

JAVA с JGRO JAVA с CGDV JAVA с SPY JAVA с AVLV JAVA с FXAIX JAVA с ARTLX JAVA с BUFR

Сравнение комиссий ARTHX и JAVA

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

ARTHX

Artisan Global Equity Fund

JAVA

JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

ARTHX vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JAVA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTHX	JAVA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.35	0.96	+1.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.00	1.41	+1.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.20	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.28	1.34	+1.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.04	5.23	+8.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа JAVA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTHX	JAVA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.35	0.96	+1.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.68	+0.04

Корреляция

Корреляция между ARTHX и JAVA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и JAVA

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности JAVA в 1.35%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTHX Artisan Global Equity Fund	23.06%	23.39%	11.32%	0.89%	0.88%	18.02%	11.98%	8.76%	18.13%	0.66%	0.00%	2.17%
JAVA JPMorgan Active Value ETF	1.35%	1.34%	1.45%	1.65%	1.25%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и JAVA

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTHX	JAVA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.42%	-16.54%	-20.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.30%	-11.12%	+0.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.42%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.42%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.16%	-6.09%	-3.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.19%	-3.71%	-3.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.44%	2.85%	-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и JAVA

Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTHX	JAVA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.09%	4.43%	+1.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.40%	8.85%	+1.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.18%	15.64%	+0.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.54%	14.94%	+2.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.50%	14.94%	+2.56%

Сравнение ARTHX с JAVA

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и JAVA

Сравнение доходности по годам ARTHX и JAVA

Доходность по периодам

ARTHX

JAVA

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTHX и JAVA

Доходность на риск

ARTHX vs. JAVA — Ранг доходности на риск

ARTHX

JAVA

Сравнение ARTHX c JAVA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTHX vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и JAVA

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и JAVA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и JAVA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)