Сравнение ARTHX с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTHX и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTHX и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции ARTHX уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 13.54% против 20.55% соответственно.
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTHX и ARKQ
ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
ARTHX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
ARTHX
ARKQ
Сравнение ARTHX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTHX | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 2.00 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.60 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.56 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 11.10 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTHX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.60 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ARTHX и ARKQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTHX и ARKQ
Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ARTHX и ARKQ
Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTHX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.42% | -59.89% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -20.58% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -55.71% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -59.89% | +22.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -14.58% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -17.43% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 6.60% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTHX и ARKQ
Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 6.09%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTHX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 11.83% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 25.90% | -15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 36.50% | -20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 31.96% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 29.63% | -12.13% |