Сравнение ARTHX с ARKQ
ARTHX (Artisan Global Equity Fund) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both funds - ARTHX is a Global Equities fund managed by Artisan, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, ARTHX returned 14.12%/yr vs 22.42%/yr for ARKQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTHX charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.
Доходность
Сравнение доходности ARTHX и ARKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTHX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.70%. За последние 10 лет акции ARTHX уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 14.12% против 22.42% соответственно.
ARTHX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 14.12%
ARKQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 21.88%
- 1 год
- 73.83%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам ARTHX и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 12.46% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 21.70% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Correlation
The correlation between ARTHX and ARKQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.70 |
The correlation between ARTHX and ARKQ shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTHX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
ARTHX
ARKQ
Сравнение ARTHX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTHX | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.61 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 10.92 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTHX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ARTHX и ARKQ
Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTHX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.42% | -59.89% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -20.58% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -30.76% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -55.71% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -59.89% | +22.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.98% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -17.23% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 6.79% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTHX и ARKQ
Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 5.91%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTHX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 10.40% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 24.44% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 32.48% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 32.22% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 29.83% | -12.18% |
Сравнение комиссий ARTHX и ARKQ
ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTHX и ARKQ
Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.80%, что больше доходности ARKQ в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 20.80% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
ARTHX and ARKQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to ARTHX (5.91%). In terms of maximum drawdown, ARTHX dropped -37.42% vs ARKQ's -59.89%.
ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTHX и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор