Сравнение USCF с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
USCF и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCF и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.34% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.
USCF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и SPYV
USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
USCF vs. SPYV — Ранг доходности на риск
USCF
SPYV
Сравнение USCF c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 5.45 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.41 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между USCF и SPYV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и SPYV
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что сопоставимо с доходностью SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.81% | 1.84% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и SPYV
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -58.45% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.03% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -4.55% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -8.77% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.54% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и SPYV
Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.84% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 7.76% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.54% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 14.44% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 16.96% | -1.44% |