PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCF с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCF и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и SPYV


2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.34%15.71%17.65%2.14%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.


USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes US Cash Flow Champions ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий USCF и SPYV

USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

USCF vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCFSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.83

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.25

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.45

-0.97

USCF vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCFSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.41

+0.64

Корреляция

Корреляция между USCF и SPYV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и SPYV

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что сопоставимо с доходностью SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.81%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок USCF и SPYV

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


USCFSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-58.45%

+41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-12.03%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.55%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-8.77%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.54%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и SPYV

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCFSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.84%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.76%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.54%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.44%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.96%

-1.44%