PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCF с SPAM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM).

USCF и SPAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCF и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и SPAM

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.34%15.71%17.65%2.14%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-5.88%4.86%10.58%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у SPAM с доходностью -5.88%.

USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-17.32%
1 год
1.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR

Сравнение комиссий USCF и SPAM

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPAM в 0.35%.

SPAM
Themes Cybersecurity ETF
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

USCF vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFSPAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.07

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.29

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.01

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

0.02

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SPAM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.07

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.27

+0.78

Корреляция

Корреляция между USCF и SPAM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и SPAM

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPAM в 0.52%

TTM20252024
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.81%1.84%1.19%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.52%0.49%0.13%

Просадки

Сравнение просадок USCF и SPAM

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и SPAM.

Загрузка...

Показатели просадок

USCFSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-24.02%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-24.02%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-20.11%

+17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.37%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

9.78%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и SPAM

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 5.48%, в то время как у Themes Cybersecurity ETF (SPAM) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCFSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

8.04%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

19.15%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

26.80%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

23.51%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

23.51%

-7.99%