PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCF с SMCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).

USCF и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCF и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и SMCF

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.34%15.71%17.65%2.14%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		6.42%9.56%16.30%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.42%.

USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.46%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.57%
1 год
25.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DFSVSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Сравнение комиссий USCF и SMCF

И USCF, и SMCF имеют комиссию равную 0.29%.

USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

USCF vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFSMCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.09

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.58

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.55

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.16

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.09

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.79

+0.25

Корреляция

Корреляция между USCF и SMCF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и SMCF

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SMCF в 3.68%

TTM20252024
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.81%1.84%1.19%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.68%3.91%0.61%

Просадки

Сравнение просадок USCF и SMCF

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и SMCF.

Загрузка...

Показатели просадок

USCFSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-28.48%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-16.56%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.37%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.61%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.17%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и SMCF

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCFSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.02%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.96%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

23.41%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

20.84%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

20.84%

-5.32%