PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCF с SEIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

USCF и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USCF и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и SEIV

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.34%15.71%17.65%2.14%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.14%27.43%19.73%1.99%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.14%.

USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
2.44%
1 месяц
-3.28%
С начала года
0.14%
6 месяцев
7.66%
1 год
30.20%
3 года*
22.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий USCF и SEIV

USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

USCF vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.66

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.33

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.42

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

12.08

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.66

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.98

+0.07

Корреляция

Корреляция между USCF и SEIV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и SEIV

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SEIV в 1.51%

TTM2025202420232022
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.81%1.84%1.19%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.51%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок USCF и SEIV

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

USCFSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-18.18%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-12.82%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.68%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.60%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.57%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и SEIV

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCFSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.49%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.49%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

18.25%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.82%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.82%

-1.30%