PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCF с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCF и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и IUSV


2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
0.56%15.71%17.65%2.14%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


USCF

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.95%
1 год
12.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes US Cash Flow Champions ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий USCF и IUSV

USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

USCF vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCFIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.84

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.07

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

4.98

-1.33

USCF vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCFIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.59

+0.43

Корреляция

Корреляция между USCF и IUSV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и IUSV

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.83%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок USCF и IUSV

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


USCFIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-56.88%

+40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-12.13%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-4.51%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.33%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.61%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и IUSV

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCFIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.86%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

7.79%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

15.67%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.60%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.08%

-1.56%