PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCF с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCF и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и GCOW


2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.34%15.71%17.65%2.14%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
13.21%27.34%3.52%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 13.21%.


USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GCOW

1 день
0.85%
1 месяц
-1.84%
С начала года
13.21%
6 месяцев
20.65%
1 год
31.30%
3 года*
16.89%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes US Cash Flow Champions ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Сравнение комиссий USCF и GCOW

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


Доходность на риск

USCF vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCFGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.27

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.01

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.77

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

14.12

-9.64

USCF vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCFGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.27

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.60

+0.45

Корреляция

Корреляция между USCF и GCOW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и GCOW

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности GCOW в 4.39%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.81%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок USCF и GCOW

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и GCOW.


Загрузка...

Показатели просадок


USCFGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-37.64%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-11.05%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.84%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.90%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.17%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и GCOW

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCFGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.03%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.90%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

13.89%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

13.48%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.25%

-0.73%