PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - USCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 18.96% vs 43.94% for FNDF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности USCF и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%.

USCF

1 день
1.27%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.78%
1 год
18.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и FNDF

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		5.32%15.71%17.65%2.14%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%2.40%

Correlation

The correlation between USCF and FNDF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.54

The correlation between USCF and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCF и FNDF

Секторы
USCF
FNDF

Финансовые услуги

43.1%
16.7%

Энергетика

21.1%
12.3%

Здравоохранение

16.6%
5.5%

Технологии

9.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

2.7%
10.7%

Сырьевые материалы

1.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
4.9%

Промышленность

0.4%
15.9%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
FNDF
16.7%

Энергетика

USCF
21.1%
FNDF
12.3%

Здравоохранение

USCF
16.6%
FNDF
5.5%

Технологии

USCF
9.7%
FNDF
11.1%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
FNDF
6.9%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
FNDF
10.7%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
FNDF
11.3%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
FNDF
4.9%

Промышленность

USCF
0.4%
FNDF
15.9%

Недвижимость

USCF
0.1%
FNDF
0.9%

Коммунальные услуги

USCF

-

FNDF
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

USCF vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.94

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.83

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.17

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

15.91

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.94

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.54

+0.57

Просадки

Сравнение просадок USCF и FNDF

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-40.14%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-10.60%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-7.64%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.77%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и FNDF

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.78%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.10%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.53%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

15.04%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.18%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

17.67%

-2.51%

Сравнение комиссий USCF и FNDF

USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и FNDF

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.74%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCF and FNDF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to USCF (2.78%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs FNDF's -40.14%.

On 1-year performance, FNDF leads with 43.94% vs 18.96% for USCF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDF has performed better with a 43.94% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for USCF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.74% for USCF.

USCF is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Themes and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор