Сравнение USCF с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
USCF и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USCF и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.34% | 15.71% | 0.55% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.52% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.
USCF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и ELCV
USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
USCF vs. ELCV — Ранг доходности на риск
USCF
ELCV
Сравнение USCF c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.69 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.71 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 8.15 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между USCF и ELCV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и ELCV
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ELCV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.81% | 1.84% | 1.19% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.95% | 2.34% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и ELCV
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -18.38% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -11.79% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.86% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -4.12% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.48% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и ELCV
Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Eventide High Dividend ETF (ELCV) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.55% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 8.89% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.17% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.72% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.72% | -0.20% |