PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с CDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds - USCF tracks the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross while CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 18.16% for CDC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности USCF и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 10.57%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и CDC

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%0.35%

Correlation

The correlation between USCF and CDC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between USCF and CDC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCF и CDC

Секторы
USCF
CDC

Финансовые услуги

43.1%
23.4%

Энергетика

21.1%
9.5%

Здравоохранение

16.6%
6.8%

Технологии

9.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
15.9%

Потребительский циклический сектор

2.7%
6.6%

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.6%
4.4%

Промышленность

0.4%
2.3%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Коммунальные услуги

-

24.3%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
CDC
23.4%

Энергетика

USCF
21.1%
CDC
9.5%

Здравоохранение

USCF
16.6%
CDC
6.8%

Технологии

USCF
9.7%
CDC
6.9%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
CDC
15.9%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
CDC
6.6%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
CDC
0.0%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
CDC
4.4%

Промышленность

USCF
0.4%
CDC
2.3%

Недвижимость

USCF
0.1%
CDC
0.0%

Коммунальные услуги

USCF

-

CDC
24.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK

Доходность на риск

USCF vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.87

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.78

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.22

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

11.37

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.74

+0.33

Просадки

Сравнение просадок USCF и CDC

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-21.37%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-5.67%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.20%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-5.09%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и CDC

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.52%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.66%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

6.84%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

9.77%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

12.54%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

13.21%

+1.95%

Сравнение комиссий USCF и CDC

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и CDC

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CDC в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCF and CDC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (2.66%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs CDC's -21.37%.

On 1-year performance, CDC leads with 18.16% vs 16.50% for USCF. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CDC has performed better with a 18.16% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.77% for USCF.

USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Themes and Crestview. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор