PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - USCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 3.87% for BIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. USCF charges 0.29%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности USCF и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и BIL

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%0.28%

Correlation

The correlation between USCF and BIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

USCF vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
19.71

-18.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
174.16

-172.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

87.91

-86.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

355.35

-352.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

2,817.77

-2,809.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

19.71

-18.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.78

-1.70

Просадки

Сравнение просадок USCF и BIL

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-0.78%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-0.01%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.26%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.00%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и BIL

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

0.05%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

0.13%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

0.20%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

0.26%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

0.26%

+14.90%

Сравнение комиссий USCF и BIL

USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и BIL

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCF and BIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCF has higher volatility (2.52%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs BIL's -0.78%.

On 1-year performance, USCF leads with 16.50% vs 3.87% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCF has performed better with a 16.50% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.29% for USCF.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.77% for USCF.

USCF is categorized as Large Cap Value Equities, while BIL is Government Bonds. USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор