PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCCX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCCX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USCCX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCCX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		0.36%10.98%5.80%9.35%-10.84%4.33%8.79%12.12%-3.25%8.12%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции USCCX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.00% соответственно.

USCCX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.84%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.86%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Conservative Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с USCCX:
USCCX с VOOUSCCX с JEPQUSCCX с GSBFXUSCCX с USBLXUSCCX с SICIXUSCCX с TPDAXUSCCX с WWWEX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий USCCX и SCLAX

USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund

Доходность на риск

USCCX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCCX
Ранг доходности на риск USCCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCCX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCCXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.96

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.75

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.24

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

9.02

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCCX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCCX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCCX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCCXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.96

+0.11

Корреляция

Корреляция между USCCX и SCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCCX и SCLAX

Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		4.85%4.81%4.36%3.76%4.16%3.94%4.06%2.67%3.04%2.88%3.18%3.79%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок USCCX и SCLAX

Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCCXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.15%

-5.59%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.32%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.15%

-5.59%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.15%

-5.59%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.84%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.15%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.58%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USCCX и SCLAX

USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что USCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCCXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.19%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.01%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

2.66%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

3.07%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

2.75%

+1.90%