PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCC.TO с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCC.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, USCC.TO returned 17.77%/yr vs 17.90%/yr for SPYI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USCC.TO charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USCC.TO торгуется в CAD, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCC.TO показывает доходность 9.93%, а SPYI немного ниже – 9.56%.

USCC.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.63%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.58%
1 год
25.24%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.30%

SPYI

1 день
0.43%
1 месяц
5.68%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.23%
1 год
25.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCC.TO и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.93%9.20%31.13%13.91%-0.49%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		9.56%11.32%29.26%15.49%0.90%

Correlation

The correlation between USCC.TO and SPYI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.80

The correlation between USCC.TO and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCC.TO и SPYI

Секторы
USCC.TO
SPYI

Технологии

35.6%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

USCC.TO
35.6%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

USCC.TO
11.8%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

USCC.TO
11.2%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

USCC.TO
10.1%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

USCC.TO
8.5%
SPYI
8.5%

Промышленность

USCC.TO
8.3%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

USCC.TO
4.9%
SPYI
4.9%

Энергетика

USCC.TO
3.5%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

USCC.TO
2.4%
SPYI
2.3%

Недвижимость

USCC.TO
1.9%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

USCC.TO
1.8%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с VFV.TOUSCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с ZSP-U.TOUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с ESG.TOUSCC.TO с RSPA
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

USCC.TO vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.60

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.51

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.65

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

15.21

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.47

-0.52

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и SPYI

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCC.TOSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-16.50%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-6.95%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-16.50%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-1.69%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и SPYI

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCC.TOSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.70%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.51%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.78%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

11.98%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

11.98%

+5.38%

Сравнение комиссий USCC.TO и SPYI

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и SPYI

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.54%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%

Часто задаваемые вопросы

USCC.TO and SPYI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCC.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCC.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.49% for USCC.TO and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCC.TO и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор