Сравнение USCC.TO с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
USCC.TO и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USCC.TO и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCC.TO и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | -2.45% | 9.20% | 31.13% | 13.91% | -0.49% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -1.82% | 11.32% | 29.26% | 15.49% | 0.90% |
Разные валюты инструментов
USCC.TO торгуется в CAD, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USCC.TO показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -1.82%.
USCC.TO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.31%
SPYI
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCC.TO и SPYI
USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
USCC.TO vs. SPYI — Ранг доходности на риск
USCC.TO
SPYI
Сравнение USCC.TO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCC.TO | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.15 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 5.09 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCC.TO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между USCC.TO и SPYI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCC.TO и SPYI
Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что меньше доходности SPYI в 12.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.61% | 10.20% | 9.65% | 8.50% | 7.94% | 4.02% | 3.85% | 3.89% | 4.76% | 4.29% | 4.68% | 4.78% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.50% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCC.TO и SPYI
Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCC.TO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -16.47% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.02% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.03% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.86% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.09% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCC.TO и SPYI
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) составляет 4.59%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCC.TO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.01% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 8.44% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 16.10% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 12.18% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.18% | +5.22% |