PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCC.TO с SPYI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USCC.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, USCC.TO returned 19.12%/yr vs 18.16%/yr for SPYI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCC.TO charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USCC.TO торгуется в CAD, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 9.46%.

USCC.TO

1 день
0.05%
1 месяц
1.34%
С начала года
10.25%
6 месяцев
9.77%
1 год
22.80%
3 года*
19.12%
5 лет*
12.63%
10 лет*
12.96%

SPYI

1 день
0.29%
1 месяц
1.81%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.60%
1 год
22.24%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCC.TO и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.25%9.19%31.45%17.35%0.33%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		9.46%11.34%29.11%15.29%0.11%

Correlation

The correlation between USCC.TO and SPYI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.55

The correlation between USCC.TO and SPYI shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCC.TO и SPYI

Секторы
USCC.TO
SPYI

Технологии

35.6%
39.1%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

USCC.TO
35.6%
SPYI
39.1%

Финансовые услуги

USCC.TO
11.8%
SPYI
11.1%

Коммуникационные услуги

USCC.TO
11.2%
SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

USCC.TO
10.1%
SPYI
9.9%

Здравоохранение

USCC.TO
8.5%
SPYI
8.3%

Промышленность

USCC.TO
8.3%
SPYI
7.8%

Потребительский защитный сектор

USCC.TO
4.9%
SPYI
4.5%

Энергетика

USCC.TO
3.5%
SPYI
3.1%

Коммунальные услуги

USCC.TO
2.4%
SPYI
2.1%

Недвижимость

USCC.TO
1.9%
SPYI
1.8%

Сырьевые материалы

USCC.TO
1.8%
SPYI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с VFV.TOUSCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с ESG.TOUSCC.TO с ZSP-U.TOUSCC.TO с RSPA
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

USCC.TO vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCC.TOSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.06

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.90

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.09

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

12.54

+1.31

USCC.TO vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и SPYI

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки SPYI в -17.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCC.TOSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-17.27%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-7.23%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-17.27%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.12%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.84%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.78%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и SPYI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) составляет 3.72%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCC.TOSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.59%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.82%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

10.84%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

13.98%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

13.98%

+0.60%

Сравнение комиссий USCC.TO и SPYI

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и SPYI

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности SPYI в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.51%10.20%9.86%11.45%10.42%5.05%5.17%5.16%6.19%5.56%5.59%5.71%

Часто задаваемые вопросы

USCC.TO and SPYI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCC.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCC.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.49% for USCC.TO and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCC.TO и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор