PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с TGED.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с TGED.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO).

USCC.TO и TGED.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и TGED.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и TGED.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.45%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%2.11%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		-0.04%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%19.17%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у TGED.TO с доходностью -0.04%.

USCC.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.76%
1 год
10.07%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%

TGED.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.87%
1 год
15.82%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TOUSCC.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с SPYTGED.TO с HXT.TOTGED.TO с VFV.TOTGED.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и TGED.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGED.TO в 0.72%.

TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCC.TO vs. TGED.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c TGED.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOTGED.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.82

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.20

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.33

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

4.69

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. TGED.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGED.TO равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и TGED.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOTGED.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.88

-0.01

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и TGED.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и TGED.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности TGED.TO в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.61%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.88%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и TGED.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки TGED.TO в -26.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и TGED.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOTGED.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-26.19%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.29%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-23.05%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-7.95%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.74%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.48%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и TGED.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) составляет 4.59%, в то время как у TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGED.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOTGED.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.44%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

12.56%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

19.39%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.53%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.69%

+0.71%