Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Global X S&P 500 Covered Call ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) показал доход в -2.45% с начала года и 10.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCC.TO составила 10.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 14 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении USCC.TO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

Global X S&P 500 Covered Call ETF: годовая альфа составляет 11.04%, бета — 0.63, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 21.01.2014.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (83.90%) было выше, чем в снижении (46.03%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.36 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия USCC.TO составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

USCC.TO имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Global X S&P 500 Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X S&P 500 Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Global X S&P 500 Covered Call ETF показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.

Текущая просадка Global X S&P 500 Covered Call ETF составляет 5.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.