PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO).

USCC.TO и ZSP-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-1.26%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%0.57%6.31%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-2.79%11.48%34.63%22.72%-13.06%26.97%15.66%24.09%2.24%13.25%
Разные валюты инструментов

USCC.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у ZSP-U.TO с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции USCC.TO уступали акциям ZSP-U.TO по среднегодовой доходности: 10.44% против 14.05% соответственно.

USCC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.78%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.44%

ZSP-U.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.58%
3 года*
18.68%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и ZSP-U.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ZSP-U.TO в 0.09%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

USCC.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOZSP-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.77

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

4.14

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP-U.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOZSP-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.13

-0.25

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и ZSP-U.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и ZSP-U.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.46%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-33.72%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.08%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-24.88%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

-33.72%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.93%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.99%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.59%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и ZSP-U.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) составляет 4.98%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.27%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

9.49%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

17.80%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.96%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.05%

+1.36%