Сравнение USCC.TO с RSPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA).
USCC.TO и RSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USCC.TO и RSPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCC.TO и RSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | -2.45% | 9.20% | 12.27% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.78% | 5.98% | 8.97% |
Разные валюты инструментов
USCC.TO торгуется в CAD, в то время как RSPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USCC.TO показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у RSPA с доходностью 1.78%.
USCC.TO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.31%
RSPA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCC.TO и RSPA
USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RSPA в 0.29%.
Доходность на риск
USCC.TO vs. RSPA — Ранг доходности на риск
USCC.TO
RSPA
Сравнение USCC.TO c RSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCC.TO | RSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.80 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.79 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 2.97 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCC.TO | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между USCC.TO и RSPA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCC.TO и RSPA
Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности RSPA в 9.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.61% | 10.20% | 9.65% | 8.50% | 7.94% | 4.02% | 3.85% | 3.89% | 4.76% | 4.29% | 4.68% | 4.78% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.37% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCC.TO и RSPA
Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и RSPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCC.TO | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -15.37% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.45% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.81% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.16% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.32% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCC.TO и RSPA
Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCC.TO | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.91% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.91% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 14.79% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 13.38% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 13.38% | +4.02% |