PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с RSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCC.TO с RSPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCC.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - USCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. USCC.TO is actively managed, while RSPA is passively managed. Over the past year, USCC.TO returned 25.24% vs 20.96% for RSPA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCC.TO charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и RSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USCC.TO торгуется в CAD, в то время как RSPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCC.TO показывает доходность 9.93%, а RSPA немного выше – 9.95%.

USCC.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.63%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.58%
1 год
25.24%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.30%

RSPA

1 день
0.65%
1 месяц
5.03%
С начала года
9.95%
6 месяцев
8.69%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCC.TO и RSPA

2026 (YTD)20252024
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.93%9.20%12.27%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.95%5.98%8.97%

Correlation

The correlation between USCC.TO and RSPA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.71

The correlation between USCC.TO and RSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCC.TO и RSPA

Секторы
USCC.TO
RSPA

Технологии

35.6%
18.3%

Финансовые услуги

11.8%
14.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
10.9%

Промышленность

8.3%
14.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.5%

Энергетика

3.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.4%
6.0%

Недвижимость

1.9%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Технологии

USCC.TO
35.6%
RSPA
18.3%

Финансовые услуги

USCC.TO
11.8%
RSPA
14.4%

Коммуникационные услуги

USCC.TO
11.2%
RSPA
4.0%

Потребительский циклический сектор

USCC.TO
10.1%
RSPA
10.3%

Здравоохранение

USCC.TO
8.5%
RSPA
10.9%

Промышленность

USCC.TO
8.3%
RSPA
14.7%

Потребительский защитный сектор

USCC.TO
4.9%
RSPA
6.5%

Энергетика

USCC.TO
3.5%
RSPA
4.5%

Коммунальные услуги

USCC.TO
2.4%
RSPA
6.0%

Недвижимость

USCC.TO
1.9%
RSPA
6.2%

Сырьевые материалы

USCC.TO
1.8%
RSPA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с VFV.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с ZSP-U.TOUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ

Доходность на риск

USCC.TO vs. RSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c RSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TORSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.21

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.08

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.88

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

15.01

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. RSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и RSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TORSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.05

-0.10

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и RSPA

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и RSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCC.TORSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-15.01%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-5.43%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.39%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.40%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и RSPA

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCC.TORSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.76%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

6.92%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.53%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

12.91%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

12.91%

+4.45%

Сравнение комиссий USCC.TO и RSPA

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RSPA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и RSPA

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности RSPA в 8.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.93%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.54%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%

Часто задаваемые вопросы

USCC.TO and RSPA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for USCC.TO.

USCC.TO is categorized as Derivative Income, while RSPA is S&P 500. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for USCC.TO and 0.29% for RSPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCC.TO и RSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор