PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с ESPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с ESPX.AS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS).

USCC.TO и ESPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. ESPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index Net (USD). Фонд был запущен 2 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и ESPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и ESPX.AS

2026 (YTD)2025202420232022
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.45%9.20%31.13%13.91%-3.26%
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		-5.11%12.89%35.56%25.47%-2.56%
Разные валюты инструментов

USCC.TO торгуется в CAD, в то время как ESPX.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPX.AS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у ESPX.AS с доходностью -5.11%.

USCC.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.76%
1 год
10.07%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%

ESPX.AS

1 день
0.70%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-1.27%
1 год
14.98%
3 года*
19.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TOUSCC.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ESPX.AS:
ESPX.AS с SPYESPX.AS с CSPX.ASESPX.AS с CSPX.LESPX.AS с IMAE.ASESPX.AS с IDVY.ASESPX.AS с CNDX.ASESPX.AS с EUEA.AS

Сравнение комиссий USCC.TO и ESPX.AS

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESPX.AS в 0.07%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

USCC.TO vs. ESPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ESPX.AS
Ранг доходности на риск ESPX.AS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPX.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPX.AS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPX.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPX.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c ESPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOESPX.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.45

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

9.20

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. ESPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPX.AS равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и ESPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOESPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.12

-0.25

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и ESPX.AS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и ESPX.AS

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, тогда как ESPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.61%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и ESPX.AS

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки ESPX.AS в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и ESPX.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOESPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-19.44%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.43%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-8.16%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.20%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.90%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и ESPX.AS

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOESPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.85%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.60%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

16.83%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.23%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

15.23%

+2.17%