PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.90% соответственно.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с USAUXUSCAX с TNVIXUSCAX с RIVSXUSCAX с WEMMX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий USCAX и FSSNX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

USCAX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.12

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.82

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.80

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.12

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между USCAX и FSSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и FSSNX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и FSSNX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-41.72%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.89%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-31.87%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-41.72%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-7.94%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-8.37%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.71%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и FSSNX

Текущая волатильность для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) составляет 6.75%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что USCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.52%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

14.52%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

23.30%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

22.61%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

23.41%

+5.43%