PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с XOEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Xtrackers - USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross while XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 20.91%/yr vs 18.83%/yr for XOEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCA charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.

Доходность

Сравнение доходности USCA и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у XOEX с доходностью 10.76%.

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и XOEX

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%19.92%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.57%

Correlation

The correlation between USCA and XOEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.78

The correlation between USCA and XOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCA и XOEX

Секторы
USCA
XOEX

Технологии

29.4%
26.7%

Финансовые услуги

13.6%
15.5%

Коммуникационные услуги

12.7%
5.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
4.8%

Здравоохранение

10.7%
16.7%

Промышленность

7.0%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

2.3%
1.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

USCA
29.4%
XOEX
26.7%

Финансовые услуги

USCA
13.6%
XOEX
15.5%

Коммуникационные услуги

USCA
12.7%
XOEX
5.1%

Потребительский циклический сектор

USCA
11.9%
XOEX
4.8%

Здравоохранение

USCA
10.7%
XOEX
16.7%

Промышленность

USCA
7.0%
XOEX
14.6%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.7%
XOEX
7.7%

Энергетика

USCA
3.5%
XOEX
3.4%

Коммунальные услуги

USCA
2.4%
XOEX
2.6%

Недвижимость

USCA
2.3%
XOEX
1.1%

Сырьевые материалы

USCA
1.9%
XOEX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM

Доходность на риск

USCA vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.71

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.87

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.06

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

16.22

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа XOEX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и XOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.71

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.29

+0.20

Просадки

Сравнение просадок USCA и XOEX

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCAXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-14.68%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-7.31%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-14.68%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.64%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.83%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и XOEX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 2.85%, в то время как у Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCAXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.19%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.34%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

10.97%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.42%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

13.42%

+1.33%

Сравнение комиссий USCA и XOEX

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XOEX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и XOEX

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XOEX в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

USCA and XOEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.19%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs XOEX's -14.68%.

On 3-year performance, USCA leads with 20.91% vs 18.83% for XOEX. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 20.91% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.

XOEX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.08% for USCA.

USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.15% for XOEX.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор